当前位置:主页 > 韩国特价酒店 >

鹏华普天债券证券投资基金2017年第1季度报告

发布日期:2022-02-21 16:42   来源:未知   阅读:

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 鹏华普天债券  场内简称 鹏华债券  基金主代码 160602  交易代码 160602  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2003年7月12日  报告期末基金份额总额 252,327,831.61份  投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。  投资策略 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。  业绩比较基准 中证综合债指数收益率  风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。  基金管理人 鹏华基金管理有限公司  基金托管人 交通银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B  下属分级基金的交易代码 160602 160608  报告期末下属分级基金的份额总额 231,682,000.87份 20,645,830.74份  下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)   鹏华普天债券A 鹏华普天债券B  1.本期已实现收益 5,597,304.66 553,261.08  2.本期利润 -1,925,489.75 -293,976.32  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0077 -0.0119  4.期末基金资产净值 270,357,735.65 23,479,711.57  5.期末基金份额净值 1.167 1.137  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华普天债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.68% 0.16% -0.13% 0.06% -0.55% 0.10%  鹏华普天债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.87% 0.16% -0.13% 0.06% -0.74% 0.10%  注:本基金业绩比较基准=中证综合债指数收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、本基金基金合同于2003年7月12日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 注:无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    祝松 本基金基金经理 2014年2月22日 - 11 祝松先生,国籍中国,经济学硕士,11年金融证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,2014年2月起担任普天债券基金基金经理,2014年2月起兼任鹏华丰润债券(LOF)基金基金经理,2014年3月起兼任鹏华产业债债券基金基金经理,2015年3月起兼任鹏华双债加利债券基金基金经理,2015年12月起兼任鹏华丰华债券基金基金经理,2016年2月起兼任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年6月起兼任鹏华金城保本混合基金、鹏华丰茂债券基金基金经理,2016年12月起兼任鹏华永盛定期开放债券、鹏华丰惠债券、鹏华丰盈债券基金经理,2017年3月起兼任鹏华永安定期开放债券基金基金经理,现同时担任固定收益部副总经理。祝松先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度我国债券市场继续调整,与上年末相比,上证国债指数上涨0.24%,银行间中债综合财富指数下跌0.32%。央行于春节前后上调公开市场操作利率,货币紧缩信号更为明显,叠加商业银行季末MPA考核压力较大,市场整体维持谨慎心态。但另一方面,市场持续调整后债券投资价值逐渐显现,配置盘渐趋活跃,抑制利率上升空间。 权益及可转债市场方面,一季度股票市场整体上涨,但结构性特征明显,本季度上证综指小幅上涨3.83%;受股票市场结构性行情以及转债大规模发行预期影响,一季度可转债和可交换债整体下跌,估值进一步压缩。 报告期内本基金以持有中高评级信用债为主,少量进行了利率债波段操作,债券组合久期整体保持中性水平。此外,本基金对可转债和可交换债等权益品种进行了一定规模配置。 报告期内基金的业绩表现 2017年一季度普天债券A份额净值增长率为-0.68%,较基准低0.55%;普天债券B份额净值增长率为-0.87%,较基准低0.74%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 19,784,600.00 6.14   其中:股票 19,784,600.00 6.14  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 292,225,511.90 90.69   其中:债券 292,225,511.90 90.69   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 5,403,938.23 1.68  8 其他资产 4,821,186.91 1.50  9 合计 322,235,237.04 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 2,731,800.00 0.93  C 制造业 3,823,000.00 1.30  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 13,229,800.00 4.50  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 19,784,600.00 6.73   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 180,000 6,661,800.00 2.27  2 600016 民生银行 600,000 5,088,000.00 1.73  3 600875 东方电气 300,000 3,009,000.00 1.02  4 603993 洛阳钼业 580,000 2,731,800.00 0.93  5 601988 中国银行 400,000 1,480,000.00 0.50  6 000425 徐工机械 200,000 814,000.00 0.28   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 3,996,400.00 1.36  2 央行票据 - -  3 金融债券 104,897,500.00 35.70   其中:政策性金融债 104,897,500.00 35.70  4 企业债券 121,955,687.80 41.50  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 61,375,924.10 20.89  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 292,225,511.90 99.45   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160213 16国开13 550,000 50,710,000.00 17.26  2 150218 15国开18 300,000 29,076,000.00 9.90  3 132001 14宝钢EB 242,650 26,113,993.00 8.89  4 122181 12山鹰债 200,000 20,946,000.00 7.13  5 170204 17国开04 200,000 19,934,000.00 6.78   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 34,197.30  2 应收证券清算款 79,675.00  3 应收股利 -  4 应收利息 4,694,765.59  5 应收申购款 12,549.02  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 4,821,186.91   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 132001 14宝钢EB 26,113,993.00 8.89  2 127003 海印转债 9,662,490.00 3.29  3 113009 广汽转债 7,266,000.00 2.47  4 132005 15国资EB 4,231,200.00 1.44  5 110033 国贸转债 2,802,654.90 0.95  6 123001 蓝标转债 2,741,637.60 0.93  7 132004 15国盛EB 968,600.00 0.33  8 128011 汽模转债 745,960.60 0.25  9 128013 洪涛转债 181,615.00 0.06  10 110035 白云转债 140,239.40 0.05   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B  报告期期初基金份额总额 343,988,879.45 32,151,032.43  报告期期间基金总申购份额 1,739,675.08 3,505,178.75  减:报告期期间基金总赎回份额 114,046,553.66 15,010,380.44  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 231,682,000.87 20,645,830.74   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B  报告期期初管理人持有的本基金份额 61,859,956.06 -  报告期期间买入/申购总份额 - -  报告期期间卖出/赎回总份额 - -  报告期期末管理人持有的本基金份额 61,859,956.06 -  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 26.70 -  注:(1)截至本报告期末,本基金管理人持有普天债券A份额61859956.06份,占普天债券A总份额的26.70%。 (2)本基金管理人投资普天债券A的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 20170101~20170331 170,166,228.46 - 85,000,000.00 85,166,228.46 33.75           产品特有风险  基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。   影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华普天债券证券投资基金2017年第1季度报告》(原文)。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。 鹏华基金管理有限公司 2017年4月24日